數碼時間序列定義、均值、方差、自協方差及相關性當趨勢和季節性變化獨立作用時,加法模型是合適的,而如果季節性效應的大小取決於趨勢的大小,則需要乘法模型,簡單的示意圖如下:Example of additive model時間序列的特性(均值、方差、自協方差函式、自相關函式)給定一個時間序...時間:2021-11-29標籤:序列 協方差 時間 函式 滯後
數碼如何通俗的理解協方差、相關係數?所以,為了能準確比較兩個變數的相關程度,我們就要把變化幅度對協方差的影響中剔除掉,也就是要去掉單位的影響,於是就要使用相關係數...時間:2021-10-13標籤:協方差 相關係數 變數 標準差 變化